PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DH с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DH с ^SP500TR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Definitive Healthcare Corp. (DH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DH или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между DH и ^SP500TR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DH и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Definitive Healthcare Corp. (DH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DH:

-0.38

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

DH:

-0.51

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

DH:

0.91

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

DH:

-0.52

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

DH:

-1.53

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

DH:

32.09%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

DH:

75.70%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

DH:

-95.00%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

DH:

-92.47%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, DH показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%.

DH

С начала года

-10.22%

1 месяц

48.19%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-28.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-4.97%

1 год

10.02%

5 лет

15.88%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DH и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DH
Ранг риск-скорректированной доходности DH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definitive Healthcare Corp. (DH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DH и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DH и ^SP500TR

Максимальная просадка DH за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DH и ^SP500TR

Загрузка...